一、什麼是合約網格？
合約網格策略是一種在特定的價格區間中低買高賣來交易合約的自動化策略，使用者只需要設定區間最高價和最低價，確定好要細分的網格數，即可開始運行策略。 策略會計算每個小網格低買高賣的價格，自動掛單，隨著市場波動，來賺取波動帶來的收益。
二、合約網格的三種類型
合約網格帶有一定的多空傾向，可以在一個區間內，做多套利、做空套利或既做多套利又做空套利，非常靈活多樣。
- 做多網格當用戶認為，價格會在一個區間震蕩上行時，可以使用做多網格。 當價格首次向下穿越網格線的時候，會執行買入開多的策略，同時在高一檔的網格掛賣出平倉單，在震蕩行情中不斷套利。 合約網格有槓桿效應，每個網格交易的資金量更大了。
- 做空網格當使用者認為，未來的行情偏向於震蕩下跌行情，想要博弈震蕩區間內的下跌收益，可以使用做空網格。 在執行做空網格策略時，會在價格首次向上穿越網格時，執行賣出開空的策略，同時在低一檔的網格掛買入平空單。 在不斷震蕩向下的行情中，通過高位的空單在低位平倉來獲利。
- 中性網格當用戶認為，價格會圍繞一個中樞，進行上下震蕩的時候，可以使用中性網格。 中性網格是在策略開啟時的市場價格的上方開空/平多，下方開多/平空。
三、網格交易是如何運作的？
目前支援USDT合約，後續會支援幣本位合約。 以BTCUSDT合約為例，設置參數為：網格最高價：60000 USDT網格最低價：40000 USDT網格數量：5格/等差網格每筆數量：0.001 BTC策略創建時合約價格為：50000 USDT開倉maker手續費率：0.05%根據以上參數，該策略構建的價格（USDT）為：60,000,56,000,52,000,48,000,44， 000，40,000。 若運行中性網格：初始構建，最新市場價以上部分掛賣單，市價以下掛買單，此時無持倉。
| 價格 | 方向 |
| 60000 | 賣 |
| 56000 | 賣 |
| 52000 | 賣 |
| 48000 | 買 |
| 44000 | 買 |
| 40000 | 買 |
當價格下跌至47,000，價格為48,000的買單完全成交，此次成交為網格初次成交，無需補掛單。 此時掛單情況如下，持多倉0.001 BTC。
| 價格 | 方向 |
| 60000 | 賣 |
| 56000 | 賣 |
| 52000 | 賣 |
| 48000 | 上 |
| 44000 | 買 |
| 40000 | 買 |
四、如何設置網格參數？
入口Web端：選擇【合約網格】，進入交易頁面。
App端：可通過更改-合約網格或資產-機器人帳戶-創建，進入交易頁面。
- 逐倉模式
在當前的網格交易系統中，所有的網格預設都是基於逐倉模式的。 使用者在策略合約帳戶中的所有交易對的保證金都是獨立使用的。
- 選擇要策略方向
*網格交易下單後無法修改
選擇網格交易方向，多頭、空頭或中性。
- 價格上下限
*網格交易下單後無法修改
設定的網格價格下限和上限。 如果價格超出最高或最低的網格範圍，就不會繼續開倉。 例如，如果目前BTCUSDT永續合約的價格為60,000 USDT，而您預期價格超過70,000 USDT後就會開始下跌。 在這種情況下，您可以設定價格上限為70,000 USDT。 當價格達到或超過70,000 USDT后，網格將不再開倉。
- 等差等比
*網格交易下單後無法修改
等差網格：每個網格有相等的價格差異。 等差網格使用等價差方式，從網格下限到網格上限劃分價格範圍。
每個網格的價差計算公式為： 價格差 =（網格上限 - 網格下限）/網格數量
構造網格價格區間：
價格 1 = 網格下限
價格 2 = 網格下限 + 價格差
價格 3 = 網格下限 + 價格差 * 2
...
價格 n = 網格下限 + 價格差 * （n-1）
當達到網格上限時，n 等於網格數量。 例如：等差網格的價差為 100，則價格序列為：1,000、1,100、1,200、1,300、1,400...（每個價格比前一個價格高 100）。
等比網格：每個網格有相等比例的價格差異。 等比網格使用等價格比例方式，從網格下限到網格上限劃分價格範圍。
每個網格的價格比例計算公式為： 價格比例 =（網格上限/網格下限）^（1/網格數量）
每個網格的價差百分比計算公式為： 價格差百分比 = [（網格上限/網格下限） ^ （1/網格數量） - 1] * 100%
構造網格價格區間：
價格 1 = 網格下限
價格 2 = 網格下限 * 價格比例
價格 3 = 網格下限 * 價格比例 ^ 2
...
價格 n = 網格下限 * 價格比例 ^ （n - 1）
當達到網格上限時，n 等於網格數量。 例如：等比網格的價差百分比為 10%，則價格序列為：1,000、1,100、1,210、1,331、1,464.1...（每個價格比前一個價格高 10%）。
- 網格數量
*網格交易下單後無法修改
下限：2
上限：300
備註：價差不能小於最小價格波動，否則您需要調整網格數量或網格的上/下限。 計算
1）等差網格，價差 = （網格上限 - 網格下限） / 網格數量
2）等比網格，最小價差 = 網格下限*（價格比例-1），價格比例 = （網格上限 / 網格下限）^（1 / 網格數量）
- 每格利潤
在網格交易中，如果每網格的收益小於掛單方手續費，將會提示網格的總收益可能不足以支付交易手續費。 此數據僅供參考。
1）等差網格
- a：每網格的價差 = （網格上限 - 網格下限） / 網格數量
- c：交易手續費費率（您目前的掛單方手續費費率）
每網格收益下限和上限的計算公式如下：
- 每網格收益下限 = （網格上限 * （1 - c）） / （網格上限 - m） - 1 - c
- 每網格收益上限 = （1 - c） * m / 網格下限 - 2c
示例： 價格區間 = 1,000 - 2,000，網格數量 = 10，手續費率 = 0.1%
- 每網格價差 = （2,000 - 1,000） / 10 = 100
- 每網格收益下限 = （2,000 * （1 - 0.1%）） / （2,000 - 100） - 1 - 0.1% ≈ 5.05%
- 每網格收益上限 = （1 - 0.1%） * 100 / 1,000 - 2 * 0.1% ≈ 9.79%
2）等比網格
- b：每網格的價格比例 = （網格上限 / 網格下限） ^ （1 / 網格數量）
- c：交易手續費費率（您目前的掛單方手續費費率）
每網格等比收益的計算公式如下：
- 每網格等比收益 = （1 - c） * b - 1 - c
示例： 價格區間 = 1,000 - 2,000，網格數量 = 10，傭金 = 0.1%
- 每網格價格比例 = （2,000 / 1,000） ^ （1 / 10） ≈ 1.0718（或107.18%）
- 收益/網格 = （1 - 0.1%） * 1.0718 - 1 - 0.1% ≈ 6.97%
- 投資額
*網格交易下單後無法修改
你可以設置可投資金額的百分比，這決定了你的初始投資額。
例如，如果你設置了50%的百分比，並且你的賬戶餘額是1000U，那麼你的初始投資額就是500U。
最低初始投資額計算：
中性：最低初始投資額 = 限價最小下單數量 * SUM（價格） / （槓桿 * 調整係數）
做多/做空
最小投資額=（最小保證金+開倉虧損）/調整係數
最小保證金=sum（最小下單數量（幣）*掛單價格）/槓桿
開倉虧損=sum（最小下單數量（幣）*絕對值{min[0，方向*（標記價格-掛單價格）]} ）
最大初始投資額計算：最大初始投資額=Min（合約餘額帳戶可用餘額，最大投資額，當前合約最大槓桿）
中性：最大投資額=限價最大下單量（幣）*SUM（價格）/（槓桿*調整係數）
做多/做空
最大投資額=（最大保證金+開倉虧損）/調整係數
最大保證金=sum（最大下單數量（幣）*掛單價格）/槓桿
開倉虧損=sum（最大下單數量（幣）*絕對值{min[0，方向*（標記價格-掛單價格）]} ）
備註：
調整係數為0.8
訂單方向：1 代表多頭訂單; -1 代表空頭訂單;
這裡的「價格」指的是網格交易策略中每筆訂單的價格，這些價格由網格參數自動設定。
如果設定了觸發價格，應將標記價格替換為觸發價格
- 槓桿
最大槓桿為合約持倉支援的最大槓桿倍數。
- 每筆數量
中性： 網格數量 = 調整係數 * 投資額 * 槓桿 / SUM（價格）
做多/做空：
每筆數量=總投入額*係數 / （SUM（掛單價格）+SUM（價格+ 槓桿*絕對值{min[0，方向*（標記價格-掛單價格）]}））
掛單價格是指每筆訂單的價格
訂單方向：1 代表多頭訂單; -1 代表空頭訂單
如果設定了觸發價格，應將標記價格替換為觸發價格
- 總投資額
*網格交易下單後無法修改
總投資額=投資額*槓桿
- 高級條件
*選用，網格訂單下單後仍可修改
觸發價格：最新價格高於或低於您所設定的觸發價格時，即會觸發網格。
終止價格：最新價格高於或低於您所設定的觸發價格時，即會停止網格。
終止時全部平倉：您可啟用該功能，在網格終止時自動將該幣種的所有未平倉位以市價平倉
- 其他說明
請注意以下情況可能會導致新網格建立失敗：
- 網格數量超過上限：您可創建至多10個合約網格;
- 掛單數量超過上限;
- 持倉金額超過最大持倉;
- 委託單數量超過單筆限價最大下單數量。
五、查看運行中的網格
可通過點擊訂單區的【詳情】，進入網格頁面查看運行或歷史網格。
六、如何使用AI網格交易參數
- 前往左側的【AI】頁面，查看參數並輸入投資金額。
- 點擊創建，系統將自動以預設價格執行買賣訂單。 請注意，AI參數預設為中性和等差模式。
- AI參數如何計算？
價格上限和下限
上限 = MA + BBM * SD
下限 = MA - BBM * SD
網格數
網格數=（1+緩衝）*（網格上限-網格下限）/ATR
備註：
緩衝目前為：20%
ATR週期：
- 7 天：使用過去 168 個週期的 30 分鐘 K 線圖;
- 30 天：使用過去 360 個週期的 1 小時 K 線圖;
- 180 天：使用過去 2160 個週期的 1 小時 K 線圖。
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