컨트랙트 그리드 – bxten

컨트랙트 그리드

컨트랙트 그리드란 무엇인가요?

컨트랙트 그리드 전략(Contract Grid Strategy)은 낮은 가격에 컨트랙트를 매수하고 더 높은 가격에 매도하여 수익을 얻는 자동화된 컨트랙트 트레이딩 전략입니다. 사용자는 최고가와 최저가를 포함한 특정 가격 범위를 설정하고 분할할 그리드의 수를 결정해야 합니다. 일단 설정되면 전략은 각 작은 그리드에 대한 구매 및 판매 가격을 자동으로 계산하고 자동으로 주문을 합니다. 시장 가격이 변동함에 따라 이 전략은 이러한 변동으로 인해 발생하는 이익을 포착합니다.

세 가지 유형의 계약 그리드

컨트랙트 그리드(Contract Grid) 전략은 강세 또는 약세 포지션에 대한 특정 편향을 가지고 있으며, 이는 특정 범위 내에서 롱 차익 거래, 숏 차익 거래 또는 둘 다를 수행할 수 있는 유연성을 허용합니다.

Long Grid 사용자가 특정 범위 내에서 가격이 변동하고 상승할 것이라고 생각할 때 Long Grid를 사용할 수 있습니다. 가격이 처음으로 그리드 라인을 하향 교차하면 매수 매수 전략이 실행되고 다음 상위 그리드에서 매도-마감 주문이 이루어집니다. 이를 통해 변동하는 시장에서 지속적인 차익 거래를 할 수 있습니다. 컨트랙트 그리드는 레버리지 효과가 있으며, 이는 각 그리드 거래에 사용되는 자본이 더 크다는 것을 의미합니다.
숏 그리드(Short Grid) 사용자가 미래 시장 추세가 변동성 하락으로 향할 것이라고 믿고 변동성 범위 내에서 가격 하락으로 인한 이익을 활용하고자 할 때 숏 그리드를 사용할 수 있습니다. 숏 그리드 전략을 실행할 때 가격이 처음으로 그리드를 위쪽으로 교차할 때 매도-숏 전략이 실행되고 다음 하단 그리드에 매수-청산 주문이 이루어집니다. 이를 통해 지속적으로 하락하고 변동성이 큰 시장에서 낮은 수준에서 높은 수준의 공매도 주문을 마감하여 이익을 얻을 수 있습니다.
중립 그리드(Neutral Grid) 사용자가 가격이 중앙 피봇 포인트를 중심으로 위아래로 변동할 것이라고 생각하는 경우 중립 그리드를 사용할 수 있습니다. 중립 그리드는 전략이 시작될 때 시장 가격보다 높은 숏 포지션을 개시/청산하고, 그 아래에서 롱 포지션을 개시/숏 포지션을 청산합니다.

그리드 거래는 어떻게 이루어지나요?

현재 USDT 계약을 지원하고 있으며 향후 코인 기반 계약을 지원할 예정입니다. BTCUSDT 계약을 예로 들면, 설정된 매개변수는 다음과 같습니다.그리드 최고가: 60,000 USDT 그리드 최저가: 40,000 USDT 그리드 수: 5 그리드/산술 그리드 거래당 수량: 0.001 BTC 전략 생성 시 계약 가격: 50,000 USDT 포지션 개설을 위한 메이커 수수료율: 0.05%위의 매개변수에 따라 이 전략 그리드의 가격(USDT)은 다음과 같습니다. 60,000, 56,000, 52,000, 48,000, 44,000, 40,000.중립 그리드를 운영하는 경우: 초기 설정 시 매도 주문은 최신 시장 가격보다 높게, 매수 주문은 시장 가격보다 낮게 이루어집니다. 초기 포지션은 보유되지 않습니다.

값	방향
60000	팔다
56000	팔다
52000	팔다
48000	사다
44000	사다
40000	사다

가격이 47,000으로 떨어지고 48,000 USDT의 매수 주문이 완전히 실행되면 이 거래는 첫 번째 그리드 거래이며 주문을 다시 걸 필요가 없습니다. 이 시점에서 보류 중인 주문은 다음과 같습니다: 0.001 BTC의 롱 포지션 보유.

값	방향
60000	팔다
56000	팔다
52000	팔다
48000	해당 없음
44000	사다
40000	사다

그리드 매개변수를 설정하는 방법은 무엇입니까?

엔트리 웹: "Contract Grid"를 선택하여 거래 페이지로 들어갑니다.

앱 : "편집" -> "계약 그리드" 또는 "자산" -> "봇 계정" -> "생성"을 선택하여 거래 페이지에 들어갈 수 있습니다.

격리 마진 모드

현재 그리드 거래 시스템에서 모든 그리드 사전 설정은 격리 마진 모드를 기반으로 합니다. 사용자의 전략 계약 계정에 있는 모든 거래 쌍의 마진은 독립적으로 사용됩니다.

전략 방향 선택

*그리드 거래 주문을 한 후에는 방향을 수정할 수 없습니다.

그리드 거래의 방향(롱, 숏 또는 중립)을 선택합니다.

가격 상한 및 하한

*그리드 거래 주문을 한 후에는 설정된 그리드 가격 하한 및 상한을 수정할 수 없습니다. 가격이 최고 또는 가장 낮은 그리드 범위를 초과하면 더 이상 포지션이 열리지 않습니다. 예를 들어, BTCUSDT 무기한 계약의 현재 가격이 60,000 USDT이고 70,000 USDT를 초과한 후 가격이 하락하기 시작할 것으로 예상되는 경우입니다. 이 경우 가격 상한을 70,000 USDT로 설정할 수 있습니다. 가격이 70,000 USDT에 도달하거나 초과하면 그리드 내에서 더 이상 포지션이 열리지 않습니다.

Arithmetic and Geometric Progression

*그리드 거래 주문을 한 후에는 수정할 수 없습니다.

산술 그리드: 각 그리드는 동일한 가격 차이를 갖습니다.

산술 그리드는 동일한 가격 차이를 사용하여 가격 범위를 하한 그리드 상한에서 상한 그리드 한도로 나눕니다.

각 그리드의 가격 차이 공식은 다음과 같습니다.

가격 차이 = (상한 그리드 한계 - 하한 그리드 한계) / 그리드 수

그리드 가격 범위 구성:

가격 1 = 그리드 하한

가격 2 = 그리드 하한 + 가격 차이

가격 3 = 그리드 하한 + 가격 차이 * 2

...

가격 n = 그리드 하한 + 가격 차이 * (n-1)

그리드 상한에 도달하면 n은 그리드의 수와 같습니다.

예를 들어, 산술 그리드의 가격 차이가 100인 경우 가격 순서는 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400... (각 가격은 이전 가격보다 100 높습니다).

기하학적 그리드: 각 그리드에는 동일한 비율의 가격 차이가 있습니다.

기하학적 그리드는 동일한 가격 비율을 사용하여 가격 범위를 하한 그리드 상한에서 상한 그리드 한도로 나눕니다.

각 그리드의 가격 비율 공식은 다음과 같습니다.

가격 비율 = (그리드 상한 / 그리드 하한)^(1/그리드 수)

각 그리드에 대한 백분율 가격 차이 공식은 다음과 같습니다.

가격 차이 백분율 = [(그리드 상한 / 그리드 하한)^(1/그리드 수) - 1] * 100% 그리드 가격 범위 구성:

가격 1 = 그리드 하한

가격 2 = 그리드 하한 * 가격 비율

가격 3 = 그리드 하한 * 가격 비율^2

...

가격 n = 그리드 하한 * 가격 비율^(n-1)

그리드 상한에 도달하면 n은 그리드의 수와 같습니다. 예를 들어, 기하학적 그리드의 가격 차이 비율이 10%인 경우 가격 순서는 1,000, 1,100, 1,210, 1,331, 1,464.1... (각 가격은 이전 가격보다 10% 높습니다).

그리드의 수

*그리드 거래 주문을 한 후에는 수정할 수 없습니다.

하한: 2

상한: 300

참고: 가격 차이는 최소 가격 변동보다 작을 수 없습니다. 그렇지 않으면 그리드 수 또는 그리드 상한/하한을 조정해야 합니다.

계산:

1) 산술 그리드의 경우 가격 차이 = (상한 그리드 한계 - 하한 그리드 한계) / 그리드 수

2) 기하학적 그리드의 경우 최소 가격 차이 = 하한 그리드 한계 * (가격 비율 - 1), 여기서 가격 비율 = (상한 그리드 한계 / 하한 그리드 한계)^(1 / 그리드 수)

그리드당 이익(Profit Per Grid)

그리드 거래에서 그리드당 이익이 주문 수수료보다 적으면 총 그리드 이익이 거래 수수료를 충당하기에 충분하지 않을 수 있다는 경고가 발행됩니다. 이 데이터는 참조용으로만 사용됩니다.

1) 산술 그리드

a: 그리드당 가격 차이 = (상한 그리드 한계 - 하한 그리드 한계) / 그리드 수
c: 거래 수수료율(현재 주문 수수료율)

그리드당 이익의 하한과 상한을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

그리드당 이익의 하한 = (그리드 상한 * (1 - c)) / (그리드 상한 - a) - 1 - c
그리드당 이익의 상한 = (1 - c) * a / 그리드 하한 - 2c

본보기:

가격 범위 = 1,000 - 2,000, 그리드 수 = 10, 수수료율 = 0.1%

그리드당 가격 차이 = (2,000 - 1,000) / 10 = 100
그리드당 이익 하한 = (2,000 * (1 - 0.1%)) / (2,000 - 100) - 1 - 0.1% ≈ 5.05%
그리드당 이익 상한 = (1 - 0.1%) * 100 / 1,000 - 2 * 0.1% ≈ 9.79%

2) 기하학적 격자

b: 그리드당 가격 비율 = (상한 그리드 상한 / 하한 그리드 한도) ^ (1 / 그리드 수)
c: 거래 수수료율(현재 주문 수수료율)

기하학적 그리드의 그리드당 수익을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

그리드당 이익 = (1 - c) * b - 1 - c

본보기:

가격 범위 = 1,000 - 2,000, 그리드 수 = 10, 수수료율 = 0.1%

그리드당 가격 비율 = (2,000 / 1,000) ^ (1 / 10) ≈ 1.0718 (또는 107.18%)
그리드당 이익 = (1 - 0.1%) * 1.0718 - 1 - 0.1% ≈ 6.97%
- 투자 금액

*그리드 거래 주문을 한 후에는 수정할 수 없습니다. 초기 투자 금액을 결정하는 투자 가능 금액의 백분율을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 백분율을 50%로 설정하고 계정 잔액이 1000U인 경우 초기 투자 금액은 500U가 됩니다.

최소 초기 투자 금액 계산:

중립의:

최소 초기 투자 금액 = 최소 지정가 주문 수량 * SUM(가격) / (레버리지 * 조정 계수)

롱/숏:

최소 투자 금액 = (최소 마진 + 개시 포지션 손실) / 조정 계수

최소 마진 = sum (최소 주문 수량(통화) * 지정가 주문 가격) / 레버리지

진입 포지션 손실 = sum (최소 주문 수량(통화) * {min[0, Direction * (트리거 가격 - 예약 주문 가격)]}의 절대값)

최대 초기 투자 금액 계산:

최대 초기 투자 금액 = min(계약 마진 계정의 사용 가능한 잔액, 최대 투자 금액, 현재 계약의 최대 레버리지)

중립의:

최대 투자 금액 = 최대 지정가 주문 수량 (통화) * SUM (가격) / (레버리지 * 조정 계수)

롱/숏

최대 투자 금액 = (최대 마진 + 오프닝 포지션 손실) / 조정 계수

최대 마진 = 합계 (최대 주문 수량(통화) * 보류 중인 주문 가격) / 레버리지

진입 포지션 손실 = sum (최대 주문 수량(통화) * {min[0, Direction * (트리거 가격 - 예약 주문 가격)]}의 절대값)

노트:

조정 계수는 0.8입니다.

주문 방향: 1은 롱 주문을 나타냅니다. -1은 숏 오더를 나타냅니다.

트리거 가격이 설정된 경우 시장 평균가를 트리거 가격으로 대체해야 합니다.

활용

최대 레버리지는 계약 포지션이 지원하는 최대 레버리지 배수입니다.

주문당 수량

중립의:

그리드 수 = 조정 계수 * 투자 금액 * 레버리지 / SUM(가격)

롱/숏:

각 거래 수량 = 총 투자액 * 계수 / (SUM(지정주문 가격) + SUM(가격 + 레버리지 * {min[0, Direction * (표시가 가격 - 지정주문 가격)]})의 절대값)

지정가 주문 가격은 각 개별 주문의 가격을 나타냅니다.

주문 방향: 1은 롱 주문을 나타냅니다. -1은 숏 오더를 나타냅니다.

트리거 가격이 설정된 경우 시장 평균가를 트리거 가격으로 대체해야 합니다.

총 투자 금액

*그리드 거래 주문을 한 후에는 수정할 수 없습니다.

총 투자 금액 = 투자 금액 * 레버리지

고급 조건

*선택 사항이며, 그리드 주문 후에도 수정할 수 있습니다.

트리거 가격: 최신 가격이 설정한 트리거 가격보다 높거나 낮을 때 그리드가 트리거됩니다.

스탑 가격(Stop Price): 최신 가격이 설정한 스탑 가격보다 높거나 낮을 때 그리드가 중지됩니다. Liquidate All Positions on Stop: 이 기능을 활성화하여 그리드가 중지될 때 시장 가격으로 통화의 모든 청산되지 않은 모든 포지션을 자동으로 청산할 수 있습니다.

다른 참고 사항

다음과 같은 상황에서는 새 그리드를 생성하지 못할 수 있습니다.

그리드 수가 상한을 초과하는 경우: 최대 10개의 계약 그리드를 생성할 수 있습니다.
주문 수량이 상한을 초과했습니다.
포지션 금액이 최대 포지션을 초과합니다.
주문 수가 거래당 최대 한도 주문 수량을 초과합니다.

실행 중인 그리드 보기

주문 영역에서 "세부 정보"를 클릭하여 그리드 페이지로 들어가 실행 중인 그리드 또는 과거 그리드를 볼 수 있습니다.

그리드 트레이딩 AI 기반 파라미터 사용 방법

왼쪽의 [AI] 탭으로 이동하여 권장 파라미터를 확인하고 투자 금액을 입력합니다.
그리드 거래 전략에 할당할 마진 금액을 결정했으면 [생성]을 클릭하고 그리드 주문을 확인하여 시스템이 미리 설정된 가격으로 자동으로 매수 또는 매도 주문을 할 수 있도록 합니다. AI 기반 매개변수는 기본적으로 Neutral 방향과 Arithmetic Mode로 설정됩니다.
AI 기반 매개변수는 어떻게 계산되나요?

어퍼 & 로우 프라이스

상위 밴드 = MA + bbm * 표준 편차
하단 밴드 = MA - bbm * 표준 편차

그리드 번호

그리드 번호 = (1 + 버퍼) * (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / ATR

노트:

버퍼는 현재 20%로 설정되어 있습니다.
ATR 기간 선택:
- 7일 동안: 지난 168개 기간에 대해 30분 캔들스틱을 사용합니다.
- 30일 동안: 지난 360개 기간에 대해 1시간 캔들스틱을 사용합니다.
- 180일: 지난 2160개 기간에 대해 1시간 캔들스틱을 사용합니다.