Grid Kontrak – Bxten

Apa itu Contract Grid?

Contract Grid Strategy adalah strategi perdagangan kontrak otomatis yang menghasilkan keuntungan dengan membeli kontrak dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Pengguna perlu menetapkan kisaran harga tertentu, termasuk harga tertinggi dan terendah, dan menentukan jumlah kisi yang akan disegmentasikan. Setelah diatur, strategi akan secara otomatis menghitung harga beli dan jual untuk setiap grid kecil dan melakukan pemesanan secara otomatis. Saat harga pasar berfluktuasi, strategi menangkap keuntungan yang dihasilkan oleh fluktuasi ini.

Tiga Jenis Grid Kontrak

Strategi Grid Kontrak memiliki bias tertentu terhadap posisi bullish atau bearish, memungkinkan fleksibilitas untuk melakukan arbitrase panjang, arbitrase pendek, atau keduanya dalam kisaran tertentu.

Long Grid Ketika pengguna percaya bahwa harga akan berfluktuasi dan naik dalam kisaran tertentu, mereka dapat menggunakan long grid. Ketika harga melintasi garis grid ke bawah untuk pertama kalinya, strategi buy-long akan dieksekusi, dan order sell-to-close akan ditempatkan di grid berikutnya yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan arbitrase berkelanjutan di pasar yang berfluktuasi. Contract Grid memiliki efek leverage, yang berarti bahwa modal yang digunakan untuk setiap perdagangan grid lebih besar.
Grid Pendek Ketika pengguna percaya bahwa tren pasar di masa depan akan cenderung mengalami penurunan yang fluktuatif, dan mereka ingin memanfaatkan keuntungan dari penurunan harga dalam kisaran volatilitas, mereka dapat menggunakan grid pendek. Saat mengeksekusi strategi grid pendek, strategi jual-pendek akan dieksekusi ketika harga melintasi grid ke atas untuk pertama kalinya, dan order buy-to-close akan ditempatkan di grid bawah berikutnya. Hal ini memungkinkan keuntungan dibuat dengan menutup pesanan pendek tingkat tinggi pada level yang lebih rendah di pasar yang terus menurun dan bergejolak.
Grid Netral Ketika pengguna percaya bahwa harga akan berfluktuasi naik dan turun di sekitar titik pivot pusat, mereka dapat menggunakan grid netral. Grid netral membuka posisi short/close di atas harga pasar saat strategi dimulai, dan membuka posisi long/close short di bawahnya.

Bagaimana cara kerja perdagangan grid?

Saat ini, ia mendukung kontrak USDT, dan akan mendukung kontrak berbasis koin di masa mendatang. Mengambil kontrak BTCUSDT sebagai contoh, parameter yang ditetapkan adalah:Grid Harga Tertinggi: 60.000 USDT Grid Harga Terendah: 40.000 USDT Jumlah Grid: 5 grid/Grid Aritmatika Kuantitas per Perdagangan: 0,001 BTC Harga Kontrak pada Pembuatan Strategi: 50.000 USDT Tarif Biaya Maker untuk Pembukaan Posisi: 0,05%Berdasarkan parameter di atas, harga (dalam USDT) untuk grid strategi ini adalah: 60.000, 56.000, 52.000, 48.000, 44.000, 40.000.Jika menjalankan grid netral: Selama pengaturan awal, order jual akan ditempatkan di atas harga pasar terbaru, dan order beli akan ditempatkan di bawah harga pasar. Tidak akan ada posisi awal yang dipegang.

Harga	Arah
60000	Jual
56000	Jual
52000	Jual
48000	Membeli
44000	Membeli
40000	Membeli

Ketika harga turun menjadi 47.000, dan order beli seharga 48.000 USDT dieksekusi sepenuhnya, transaksi ini adalah transaksi grid pertama dan tidak memerlukan order gantung kembali. Pada titik ini, pending order adalah sebagai berikut: memegang posisi long 0,001 BTC.

Harga	Arah
60000	Jual
56000	Jual
52000	Jual
48000	NA
44000	Membeli
40000	Membeli

Bagaimana cara mengatur parameter grid?

Web Entri: Pilih "Grid Kontrak" untuk masuk ke halaman perdagangan.

Aplikasi : Anda dapat masuk ke halaman perdagangan dengan memilih "Edit" -> "Grid Kontrak" atau "Aset" -> "Akun Bot" -> "Buat".

Mode Margin Terisolasi

Dalam sistem perdagangan grid saat ini, semua preset grid didasarkan pada mode margin terisolasi. Margin semua pasangan perdagangan di akun kontrak strategi pengguna digunakan secara independen.

Memilih Arah Strategi

*Setelah menempatkan pesanan perdagangan grid, arahnya tidak dapat diubah.

Pilih arah perdagangan grid, panjang, pendek, atau netral.

Harga Batas Atas dan Bawah

*Setelah menempatkan pesanan perdagangan grid, batas bawah dan atas harga grid yang ditetapkan tidak dapat dimodifikasi. Jika harga melebihi kisaran grid tertinggi atau terendah, tidak ada posisi lebih lanjut yang akan dibuka. Misalnya, jika harga kontrak perpetual BTCUSDT saat ini adalah 60.000 USDT, dan Anda memperkirakan harga akan mulai turun setelah melebihi 70.000 USDT. Dalam hal ini, Anda dapat menetapkan batas atas harga sebagai 70.000 USDT. Ketika harga mencapai atau melebihi 70.000 USDT, tidak ada posisi lebih lanjut yang akan dibuka di dalam grid.

Aritmatika dan Perkembangan Geometris

*Setelah menempatkan pesanan perdagangan grid, modifikasi tidak dapat dilakukan.

Grid Aritmatika: Setiap grid memiliki selisih harga yang sama.

Grid aritmatika menggunakan selisih harga yang sama untuk membagi kisaran harga dari batas grid bawah ke batas grid atas.

Rumus perbedaan harga untuk setiap kisi adalah:

Selisih Harga = (Batas Grid Atas - Batas Grid Bawah) / Jumlah Grid

Membangun kisaran harga grid:

Harga 1 = Batas Grid Bawah

Harga 2 = Batas Grid Bawah + Selisih Harga

Harga 3 = Batas Grid Bawah + Selisih Harga * 2

...

Harga n = Batas Grid Bawah + Selisih Harga * (n-1)

Ketika batas kisi atas tercapai, n sama dengan jumlah kisi.

Misalnya, dengan perbedaan harga 100 untuk kisi aritmatika, urutan harganya adalah: 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400... (setiap harga 100 lebih tinggi dari yang sebelumnya).

Grid Geometris: Setiap grid memiliki perbedaan harga persentase yang sama.

Grid geometris menggunakan rasio harga yang sama untuk membagi kisaran harga dari batas grid bawah ke batas grid atas.

Rumus rasio harga untuk setiap grid adalah:

Rasio Harga = (Batas Grid Atas / Batas Grid Bawah)^(1/Jumlah Grid)

Rumus perbedaan harga persentase untuk setiap kisi adalah:

Persentase Selisih Harga = [(Batas Grid Atas / Batas Grid Bawah)^(1/Jumlah Grid) - 1] * 100% Membangun kisaran harga grid:

Harga 1 = Batas Grid Bawah

Harga 2 = Batas Grid Bawah * Rasio Harga

Harga 3 = Batas Grid Bawah * Rasio Harga^2

...

Harga n = Batas Grid Bawah * Rasio Harga^(n-1)

Ketika batas kisi atas tercapai, n sama dengan jumlah kisi. Misalnya, dengan persentase perbedaan harga 10% untuk kisi geometris, urutan harganya adalah: 1.000, 1.100, 1.210, 1.331, 1.464.1... (setiap harga 10% lebih tinggi dari yang sebelumnya).

Jumlah Grid

*Setelah menempatkan pesanan perdagangan grid, modifikasi tidak dapat dilakukan.

Batas bawah: 2

Batas Atas: 300

Catatan: Selisih harga tidak boleh kurang dari fluktuasi harga minimum. Jika tidak, Anda perlu menyesuaikan jumlah kisi atau batas kisi atas/bawah.

Perhitungan:

1) Untuk grid aritmatika, Selisih Harga = (Batas Grid Atas - Batas Grid Bawah) / Jumlah Grid

2) Untuk kisi geometris, Selisih Harga Minimum = Batas Grid Bawah * (Rasio Harga - 1), di mana Rasio Harga = (Batas Grid Atas / Batas Grid Bawah)^(1 / Jumlah Grid)

Laba Per Grid

Dalam perdagangan grid, jika keuntungan per grid kurang dari biaya penempatan pesanan, peringatan akan dikeluarkan bahwa total keuntungan grid mungkin tidak cukup untuk menutupi biaya transaksi. Data ini hanya untuk referensi.

1) Grid Aritmatika

a: Selisih Harga per Grid = (Batas Grid Atas - Batas Grid Bawah) / Jumlah Grid
c: Tarif Biaya Transaksi (Tarif biaya penempatan pesanan Anda saat ini)

Rumus untuk menghitung batas bawah dan atas keuntungan per grid adalah:

Batas Bawah Keuntungan per Grid = (Batas Grid Atas * (1 - c)) / (Batas Grid Atas - a) - 1 - c
Batas Atas Keuntungan per Grid = (1 - c) * a / Batas Grid Bawah - 2c

Contoh:

Kisaran Harga = 1.000 - 2.000, Jumlah Grid = 10, Tarif Biaya = 0,1%

Selisih Harga per Grid = (2.000 - 1.000) / 10 = 100
Batas Bawah Laba per Grid = (2.000 * (1 - 0,1%)) / (2.000 - 100) - 1 - 0,1% ≈ 5,05%
Batas Atas Keuntungan per Grid = (1 - 0,1%) * 100 / 1.000 - 2 * 0,1% ≈ 9,79%

2) Kisi Geometris

b: Rasio Harga per Grid = (Batas Grid Atas / Batas Grid Bawah) ^ (1 / Jumlah Grid)
c: Tarif Biaya Transaksi (Tarif biaya penempatan pesanan Anda saat ini)

Rumus untuk menghitung keuntungan per kisi untuk kisi geometris adalah:

Keuntungan per Grid = (1 - c) * b - 1 - c

Contoh:

Kisaran Harga = 1.000 - 2.000, Jumlah Grid = 10, Tarif Biaya = 0,1%

Rasio Harga per Grid = (2.000 / 1.000) ^ (1 / 10) ≈ 1,0718 (atau 107,18%)
Laba per Grid = (1 - 0,1%) * 1,0718 - 1 - 0,1% ≈ 6,97%
Jumlah Investasi

*Setelah menempatkan pesanan perdagangan grid, modifikasi tidak dapat dilakukan. Anda dapat menetapkan persentase dari jumlah yang dapat diinvestasikan, yang menentukan jumlah investasi awal Anda. Misalnya, jika Anda mengatur persentase menjadi 50% dan saldo akun Anda adalah 1000U, maka jumlah investasi awal Anda adalah 500U.

Perhitungan Jumlah Investasi Awal Minimum:

Netral:

Jumlah Investasi Awal Minimum = Kuantitas Limit Order Minimum * SUM (Harga) / (Leverage * Faktor Penyesuaian)

Panjang/Pendek:

Jumlah investasi minimum = (Margin minimum + Kerugian pada posisi pembukaan) / Koefisien penyesuaian

Margin minimum = jumlah (Jumlah pesanan minimum (dalam mata uang) * Harga pesanan tertunda) / Leverage

Kerugian pada posisi pembukaan = jumlah (Kuantitas pesanan minimum (dalam mata uang) * Nilai absolut {min[0, Arah * (Harga pemicu - Harga pesanan tertunda)]})

Perhitungan jumlah investasi awal maksimum:

Jumlah Investasi Awal Maksimum = Min (Saldo yang Tersedia di Akun Margin Kontrak, Jumlah Investasi Maksimum, Leverage Maksimum untuk Kontrak Saat Ini)

Netral:

Jumlah Investasi Maksimum = Kuantitas Limit Order Maksimum (Mata Uang) * SUM (Harga) / (Leverage * Faktor Penyesuaian)

Panjang/Pendek

Jumlah investasi maksimum = (Margin maksimum + Kerugian pada posisi pembukaan) / Koefisien penyesuaian

Margin maksimum = jumlah (Jumlah pesanan maksimum (dalam mata uang) * Harga pesanan tertunda) / Leverage

Kerugian pada posisi pembukaan = jumlah (Jumlah pesanan maksimum (dalam mata uang) * Nilai absolut {min[0, Arah * (Harga pemicu - Harga pesanan tertunda)]})

Catatan:

Koefisien penyesuaian adalah 0,8.

Arah pesanan: 1 mewakili pesanan panjang; -1 mewakili pesanan pendek.

Jika harga pemicu ditetapkan, harga tanda harus diganti dengan harga pemicu.

Leverage

Leverage maksimum adalah kelipatan leverage maksimum yang didukung oleh posisi kontrak.

Kuantitas per Pesanan

Netral:

Jumlah Grid = Faktor Penyesuaian * Jumlah Investasi * Leverage / SUM (Harga)

Panjang/Pendek:

Setiap kuantitas transaksi = Total investasi * koefisien / (SUM(Harga pesanan tertunda) + SUM(Harga + Leverage * Nilai absolut {min[0, Arah * (Harga tanda - Harga pesanan tertunda)]}))

Harga pending order mengacu pada harga setiap order individu.

Arah pesanan: 1 mewakili pesanan panjang; -1 mewakili pesanan pendek.

Jika harga pemicu ditetapkan, harga tanda harus diganti dengan harga pemicu.

Jumlah Investasi Total

*Setelah menempatkan pesanan perdagangan grid, modifikasi tidak dapat dilakukan.

Total Jumlah Investasi = Jumlah Investasi * Leverage

Kondisi lanjutan

*Opsional, modifikasi masih dapat dilakukan setelah melakukan pemesanan grid.

Harga Pemicu: Grid akan dipicu ketika harga terbaru lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pemicu yang Anda tetapkan.

Stop Price: Grid akan dihentikan ketika harga terbaru lebih tinggi atau lebih rendah dari harga stop yang Anda tetapkan. Likuidasi Semua Posisi pada Stop: Anda dapat mengaktifkan fungsi ini untuk secara otomatis melikuidasi semua posisi mata uang yang belum ditutup pada harga pasar saat grid berhenti.

Catatan lainnya

Harap dicatat bahwa situasi berikut dapat menyebabkan kegagalan membuat kisi baru:

Jumlah kisi melebihi batas atas: Anda dapat membuat hingga 10 kisi kontrak.
Jumlah pesanan melebihi batas atas.
Jumlah posisi melebihi posisi maksimum.
Jumlah pesanan melebihi jumlah pesanan batas maksimum per transaksi.

Lihat Grid Berjalan

Anda dapat mengklik "Detail" di area pesanan untuk masuk ke halaman kisi dan melihat kisi yang sedang berjalan atau historis.

Cara menggunakan parameter berbasis AI perdagangan grid

Buka tab [AI] di sebelah kiri untuk memeriksa parameter yang direkomendasikan dan masukkan jumlah investasi Anda.
Setelah Anda memutuskan jumlah margin yang ingin Anda alokasikan ke strategi perdagangan grid Anda, klik [Buat], dan konfirmasikan pesanan grid Anda sehingga sistem secara otomatis menempatkan pesanan beli atau jual pada harga yang telah ditentukan. Harap dicatat bahwa parameter berbasis AI diatur dalam arah Netral dan dalam Mode Aritmatika secara default.
Bagaimana parameter berbasis AI dihitung?

Harga Atas & Bawah

Band Atas = MA + bbm * Standar Deviasi
Pita Bawah = MA - bbm * Standar Deviasi

Nomor Grid

Nomor Grid = (1 + buffer) * (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / ATR

Catatan:

Buffer saat ini diatur ke 20%;
Seleksi periode ATR:
- Selama 7 hari: gunakan kandil 30 menit selama 168 periode terakhir;
- Selama 30 hari: gunakan kandil 1 jam selama 360 periode terakhir;
- Selama 180 hari: gunakan kandil 1 jam selama 2160 periode terakhir.